Calculadora de DCF Inverso
Encuentre su acción
Crecimiento de FCF implícito (10a)
0% por año
VA de flujos de caja (1-10a)
$0,0 (0%)
VA del valor terminal (11a+)
$0,0 (0%)
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Un DCF inverso (descuento de flujos de caja) trabaja hacia atrás a partir del precio actual de la acción para encontrar la tasa de crecimiento que el mercado espera. En lugar de estimar cuánto debería valer una acción, revela qué supuestos ya están incorporados al precio.
Si la tasa de crecimiento de FCF implícita parece demasiado alta en comparación con el rendimiento histórico, la acción puede estar sobrevalorada. Si parece alcanzable, eso indica que el mercado no está pidiendo un milagro para justificar el precio.
EV = ΣPV + TV / (1 + r)ⁿ → solve for g
- EV = valor de empresa (valor del capital propio + deuda neta)
- PV = FCF × (1 + g)ⁱ / (1 + r)ⁱ (valor actual de cada año de flujo de caja)
- TV = FCFₙ × (1 + g∞) / (r − g∞) (valor terminal tras el período de proyección)
- g = tasa de crecimiento de FCF implícita (lo que el mercado ya descuenta)
- r = tasa de descuento (WACC)
- g∞ = tasa de crecimiento terminal (a perpetuidad)
- n = período de proyección en años
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Crecimiento de FCF implícito (10a)
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Un DCF inverso (descuento de flujos de caja) trabaja hacia atrás a partir del precio actual de la acción para encontrar la tasa de crecimiento que el mercado espera. En lugar de estimar cuánto debería valer una acción, revela qué supuestos ya están incorporados al precio.
Si la tasa de crecimiento de FCF implícita parece demasiado alta en comparación con el rendimiento histórico, la acción puede estar sobrevalorada. Si parece alcanzable, el precio refleja expectativas realistas.
EV = ΣPV + TV / (1 + r)ⁿ → solve for g
- EV = valor de empresa (valor del capital propio + deuda neta)
- PV = FCF × (1 + g)ⁱ / (1 + r)ⁱ (valor actual de cada año de flujo de caja)
- TV = FCFₙ × (1 + g∞) / (r − g∞) (valor terminal tras el período de proyección)
- g = tasa de crecimiento de FCF implícita (lo que el mercado ya descuenta)
- r = tasa de descuento (WACC)
- g∞ = tasa de crecimiento terminal (a perpetuidad)
- n = período de proyección en años
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